Odhad funkce autokorelace (ACF) pro klouzavý průměr
Teď, když jsi nasimuloval/a data MA pomocí příkazu arima.sim(), se možná budeš chtít podívat na funkce autokorelace (ACF) svých dat. Stejně jako v předchozí kapitole můžeš použít příkaz acf() k vykreslení autokorelace v datech MA.
V tomto cvičení použiješ acf() k odhadu ACF pro tři nasimulované řady MA: x, y a z. Tyto řady mají parametry sklonu 0,4, 0,9 a -0,75 a jsou zobrazeny na obrázku vpravo.
Toto cvičení je součástí kurzu
Analýza časových řad v R
Pokyny k cvičení
- Třemi voláními funkce
acf()odhadni funkce autokorelace prox,yaz.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z