1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Analýza časových řad v R
Connected

cvičení

Odhad funkce autokorelace (ACF) pro klouzavý průměr

Teď, když jsi nasimuloval/a data MA pomocí příkazu arima.sim(), se možná budeš chtít podívat na funkce autokorelace (ACF) svých dat. Stejně jako v předchozí kapitole můžeš použít příkaz acf() k vykreslení autokorelace v datech MA.

V tomto cvičení použiješ acf() k odhadu ACF pro tři nasimulované řady MA: x, y a z. Tyto řady mají parametry sklonu 0,4, 0,9 a -0,75 a jsou zobrazeny na obrázku vpravo.

Pokyny

100 XP
  • Třemi voláními funkce acf() odhadni funkce autokorelace pro x, y a z.