Výpočet výběrových kovariancí a korelací

Výběrové kovarianceměří sílu lineárního vztahu mezi páry proměnných. Funkce cov() umožňuje vypočítat kovarianci pro dvojici proměnných, nebo kovariační matici, pokud jako vstup zadáš matici s více proměnnými. V takovém případě je výsledná matice symetrická – na mimdiagonálních pozicích najdeš kovariance mezi proměnnými a na diagonále rozptyly jednotlivých proměnných. Vpravo vidíš matici bodových grafů tvých dat logreturns.

Kovariance jsou ve financích velmi důležité, ale nejsou nezávislé na měřítku a jejich přímá interpretace může být obtížná. Korelace je standardizovaná verze kovariance s hodnotami v rozsahu od -1 do 1, přičemž hodnoty blízké 1 nebo -1 značí silný lineární vztah mezi dvojicemi proměnných. Funkce cor() funguje stejně jako cov() – lze ji použít jak pro dvojici proměnných, tak pro celou matici, a výsledky se interpretují obdobně.

V tomto cvičení prozkoumáš svá data logreturns pomocí funkcí cov() a cor().

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí cov() vypočítej výběrovou kovarianci mezi DAX_logreturns a FTSE_logreturns.
Dalším voláním cov() vypočítej výběrovou kovariační matici pro logreturns.
Pomocí cor() vypočítej výběrovou korelaci mezi DAX_logreturns a FTSE_logreturns.
Dalším voláním cor() vypočítej výběrovou korelační matici pro logreturns.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Use cov() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cov(___, ___)

# Use cov() with logreturns


# Use cor() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cor(___, ___)

# Use cor() with logreturns

Upravit a spustit kód