1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Manipulace s časovými řadami v Pythonu
Connected

cvičení

Kumulativní výnos z investice 1 000 $ do akcií Google vs. Apple II

Apple si vedl lépe než Google za celé sledované období, ale v různých jednoletých úsecích to mohlo být jinak – střídání mezi oběma akciemi mohlo přinést ještě lepší výsledky.

Abys to mohl/a analyzovat, vypočítej kumulativní výnos pro klouzavá jednoletá období a výsledky vykresli do grafu, abyste viděl/a, kdy si každá akcie vedla lépe.

Pokyny

100 XP

Knihovny pandas jako pd a matplotlib.pyplot jako plt jsou už naimportované. Závěrečné ceny akcií GOOG a AAPL z předchozího cvičení jsou načtené do proměnné data.

  • Definuj funkci multi_period_return(), která vrátí kumulativní výnos z pole periodických výnosů.
  • Vypočítej daily_returns tak, že na data aplikuješ metodu .pct_change().
  • Na daily_returns vytvoř klouzavé okno .rolling() o délce '360D' a pomocí .apply() na něj aplikuj multi_period_returns. Výsledek ulož do rolling_annual_returns.
  • Vykresli rolling_annual_returns po vynásobení hodnotou 100.