1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Manipulace s časovými řadami v Pythonu
Connected

연습 문제

Korelace ročních výnosů několika akcií

Ve videu jsi viděl/a, jak se počítají korelace a jak se výsledky vizualizují.

V tomto cvičení máš k dispozici historické ceny akcií společností Apple (AAPL), Amazon (AMZN), IBM (IBM), WalMart (WMT) a Exxon Mobile (XOM) za posledních 4 000 obchodních dní – od července 2001 do konce května 2017.

Spočítáš roční výnosy, párové korelace mezi všemi akciemi a výsledek zobrazíš jako anotovanou tepelnou mapu.

지침

100 XP

pandas je již naimportován jako pd, seaborn jako sns a matplotlib.pyplot jako plt. Denní závěrečné ceny pěti akcií jsou načteny v proměnné data.

  • Prozkoumej data pomocí .info().
  • Aplikuj .resample() s roční frekvencí (alias: 'A') na data a vyber .last() cenu z každého dílčího období; výsledek ulož do annual_prices.
  • Vypočítej annual_returns aplikováním .pct_change() na annual_prices.
  • Vypočítej correlations aplikováním .corr() na annual_returns a výsledek vypiš.
  • Zobraz correlations jako anotovanou sns.heatmap().