Korelace ročních výnosů několika akcií

Ve videu jsi viděl/a, jak se počítají korelace a jak se výsledky vizualizují.

V tomto cvičení máš k dispozici historické ceny akcií společností Apple (AAPL), Amazon (AMZN), IBM (IBM), WalMart (WMT) a Exxon Mobile (XOM) za posledních 4 000 obchodních dní – od července 2001 do konce května 2017.

Spočítáš roční výnosy, párové korelace mezi všemi akciemi a výsledek zobrazíš jako anotovanou tepelnou mapu.

Toto cvičení je součástí kurzu

Manipulace s časovými řadami v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

pandas je již naimportován jako pd, seaborn jako sns a matplotlib.pyplot jako plt. Denní závěrečné ceny pěti akcií jsou načteny v proměnné data.

Prozkoumej data pomocí .info().
Aplikuj .resample() s roční frekvencí (alias: 'A') na data a vyber .last() cenu z každého dílčího období; výsledek ulož do annual_prices.
Vypočítej annual_returns aplikováním .pct_change() na annual_prices.
Vypočítej correlations aplikováním .corr() na annual_returns a výsledek vypiš.
Zobraz correlations jako anotovanou sns.heatmap().

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Inspect data here
print(____)

# Calculate year-end prices here
annual_prices = ____

# Calculate annual returns here
annual_returns = ____

# Calculate and print the correlation matrix here
correlations = ____
print(____)

# Visualize the correlations as heatmap here

Upravit a spustit kód