1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Manipulace s časovými řadami v Pythonu
Connected

Exercise

Vizualizace korelací složek tvého indexu

Abys lépe porozuměl/a vlastnostem složek svého indexu, můžeš vypočítat korelace výnosů.

Použij denní ceny akcií společností ve svém indexu a zobraz heatmapu korelací denních výnosů!

Instructions

100 XP

Knihovny pandas jako pd, matplotlib.pyplot jako plt a seaborn jako sns jsou již naimportované. Do proměnné stock_prices jsou také načteny historické časové řady cen složek tvého indexu.

  • Prozkoumej stock_prices pomocí .info().
  • Vypočítej denní výnosy pro stock_prices a výsledek ulož do proměnné returns.
  • Vypočítej párové korelace pro returns, ulož je do proměnné correlations a výsledek vypiš.
  • Vykresli anotovanou heatmapu denních korelací výnosů pomocí knihovny seaborn s názvem 'Daily Return Correlations'.