Vizualizace korelací složek tvého indexu

Abys lépe porozuměl/a vlastnostem složek svého indexu, můžeš vypočítat korelace výnosů.

Použij denní ceny akcií společností ve svém indexu a zobraz heatmapu korelací denních výnosů!

Toto cvičení je součástí kurzu

Manipulace s časovými řadami v Pythonu

Pokyny k cvičení

Knihovny pandas jako pd, matplotlib.pyplot jako plt a seaborn jako sns jsou již naimportované. Do proměnné stock_prices jsou také načteny historické časové řady cen složek tvého indexu.

Prozkoumej stock_prices pomocí .info().
Vypočítej denní výnosy pro stock_prices a výsledek ulož do proměnné returns.
Vypočítej párové korelace pro returns, ulož je do proměnné correlations a výsledek vypiš.
Vykresli anotovanou heatmapu denních korelací výnosů pomocí knihovny seaborn s názvem 'Daily Return Correlations'.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Inspect stock_prices here
print(____)

# Calculate the daily returns
returns = ____

# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)

# Plot a heatmap of daily return correlations

Upravit a spustit kód