Změna kvantilů VaR a CVaR

Pro VaR se nejčastěji používají kvantily 90 %, 95 % a 99 %, které odpovídají nejhorším 10 %, 5 % a 1 % případů. Stejné kvantily se běžně využívají i pro CVaR. Pamatuj, že CVaR bude pro stejný kvantil vždy poskytovat extrémnější odhad než VaR.

Porovnej hodnoty VaR a CVaR pro výnosy ETF USO níže.

Data výnosů jsou k dispozici (v procentech) v proměnné StockReturns_perc. Také jsme pro tebe vypočítali var_95, cvar_95, var_99, cvar_99 a definovali funkci plot_hist(), která porovná několik kvantilů najednou.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej VaR(90) pro StockReturns_perc a výsledek ulož do proměnné var_90.
Vypočítej CVaR(90) pro StockReturns_perc a výsledek ulož do proměnné cvar_90.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Historical VaR(90) quantiles
var_90 = ____(StockReturns_perc, ____)
print(var_90)

# Historical CVaR(90) quantiles
cvar_90 = ____
print(cvar_90)

# Plot to compare
plot_hist()

Upravit a spustit kód