Anualizace rozptylu
Rozptyl nelze anualizovat stejným způsobem jako průměr.
V tomto případě je potřeba vynásobit \( \sigma \) druhou odmocninou počtu obchodních dní v roce. Typicky se uvažuje 252 obchodních dní v kalendářním roce – to bude platit i pro toto cvičení.
Tím získáš anualizovanou volatilitu. Abys z ní odvodil/a anualizovaný rozptyl, musíš ji umocnit na druhou – stejně jako jsi to udělal/a při denním výpočtu.
sigma_daily z předchozího cvičení máš k dispozici ve svém pracovním prostoru a numpy je importováno jako np.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Anualizuj
sigma_dailytak, že ho vynásobíš druhou odmocninou čísla 252 (počet obchodních dní v roce). sigma_annualizedznovu umocni na druhou a odvoď tak anualizovaný rozptyl.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)