Simulace náhodné procházky

Stochastické neboli náhodné pohyby se ve fyzice používají k popisu pohybu částic a tekutin, v matematice k popisu fraktálního chování a ve financích k modelování pohybů na akciovém trhu.

Použij funkci np.random.normal() k simulaci náhodné procházky ETF fondu USO na ropu. Pracuj s konstantním průměrným denním výnosem (mu) a průměrnou denní volatilitou (vol) po dobu T obchodních dní.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Nastav počet simulovaných dní (T) na 252 a počáteční cenu akcie (S0) na 10.
Pomocí np.random.normal() vygeneruj T hodnot s náhodným normálním rozdělením – předej jí parametry mu, vol a T, přičti k výsledným hodnotám 1 a výsledek ulož do rand_rets.
Vypočítej náhodnou procházku tak, že vynásobíš rand_rets.cumprod() počáteční cenou akcie, a výsledek ulož do forecasted_values.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____

# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1

# Forecasted random walk
forecasted_values = ____

# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()

Upravit a spustit kód