Matice kovariance
Matici kovariance DataFrame výnosů snadno vypočítáš pomocí metody .cov().
Korelační matice ti o variabilitě jednotlivých aktiv příliš neřekne – zachycuje jen lineární vztahy mezi nimi. Matice kovariance (neboli variance-kovariance) naproti tomu obsahuje veškeré tyto informace a je velmi užitečná pro optimalizaci portfolia i řízení rizik.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Vypočítej matici kovariance z DataFrame
StockReturns. - Anualizuj matici kovariance vynásobením hodnotou 252, tedy počtem obchodních dní v roce.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____