Čtvrtý moment: špičatost (kurtosis)
Nakonec se podíváme na výpočet čtvrtého momentu rozdělení – k tomu slouží funkce kurtosis() z knihovny scipy.stats.
Pozor: tato funkce vrací nadměrnou špičatost (excess kurtosis), nikoli přímo čtvrtý moment. Samotnou špičatost (kurtosis) získáš tak, že k výsledku jednoduše přičteš 3.
clean_returns z předchozího cvičení máš k dispozici ve svém pracovním prostředí.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Importuj
kurtosiszscipy.stats. - Pomocí
clean_returnsvypočítejexcess_kurtosis. - Z
excess_kurtosisodvoďfourth_moment.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)