Alfa vs. R-squared
Výsledky tří modelů, které jsi sestavil/a, jsou v souladu s poznatky Famy a Frenche – pětifaktorový model je nejlepší při vysvětlování výnosů portfolia.
| Model | Upravený R-squared |
|---|---|
| CAPM | 0,7943 |
| Fama-French 3 Factor | 0,8194 |
| Fama-French 5 Factor | 0,8367 |
Co ti tyto výsledky říkají o alfě odhadované každým modelem – aniž bys přímo zkoumal/a intercept regrese?
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Interaktivní praktické cvičení
Proměňte teorii v praxi s jedním z našich interaktivních cvičení
Začít cvičení