Druhý moment: rozptyl
Stejně jako jsi v předchozím cvičení odhadl/a první moment rozdělení výnosů, můžeš pomocí numpy odhadnout i druhý moment, neboli rozptyl rozdělení výnosů.
Nejprve budeš muset vypočítat denní směrodatnou odchylku ( \( \sigma \) ), neboli volatilitu výnosů pomocí np.std(). Rozptyl je pak jednoduše \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices z předchozího cvičení máš k dispozici v pracovním prostředí a numpy je importováno jako np.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Vypočítej denní směrodatnou odchylku sloupce
'Returns'a výsledek ulož do proměnnésigma_daily. - Denní rozptyl (druhý moment, \( \sigma ^ {2} \)) získáš umocněním směrodatné odchylky na druhou.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)