Efektivní hranice

Jedním ze způsobů, jak zkonstruovat efektivní hranici rizika a výnosu pro danou sadu aktiv, je náhodně generovat různé kombinace a zobrazit charakteristiky každého portfolia. V tomto grafu osa x představuje riziko (směrodatnou odchylku) a osa y očekávaný výnos každého portfolia.

Každá investice má svou historickou míru rizika a historický výnos. Všimni si, že některá aktiva historicky jednoznačně převyšují ostatní, u jiných je ale volba obtížnější.

Která investice má nejlepší historické charakteristiky rizika a výnosu?