Směrodatná odchylka portfolia
Pro výpočet volatility portfolia budeš potřebovat kovarianční matici, váhy portfolia a znalost operace transpozice. Transponovanou verzi numpy pole získáš pomocí atributu .T. Funkce np.dot() vypočítá skalární součin dvou polí.
Vzorec pro výpočet volatility portfolia je:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Volatilita portfolia
- \( \Sigma \): Kovarianční matice výnosů
- w: Váhy portfolia (\( w_T \) jsou transponované váhy portfolia)
- \( \cdot \) Operátor skalárního součinu
portfolio_weights a cov_mat_annual jsou dostupné v tvém pracovním prostředí.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do řízení portfoliového rizika v Pythonu
Pokyny k cvičení
Vypočítej volatilitu portfolia s využitím portfolio_weights podle výše uvedeného vzorce.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)