1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Vykreslení grafu durace vs. faktor

Vykreslení grafu závislosti durace na faktoru – jako je splatnost, kupóny nebo výnosy – je skvělý způsob, jak zjistit, jak daný faktor duraci dluhopisu ovlivňuje.

Ve videu jsme vykreslili graf závislosti durace na splatnosti. V tomto cvičení uděláš totéž pro sazbu kupónu. Budeš pracovat s 10letým dluhopisem s výnosem 5 % a nominální hodnotou 100 USD.

numpy, numpy_financial, pandas a matplotlib jsou už naimportované jako np, npf, pd a plt.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř pole kupónů od 0 do 10 s krokem 0,1 a převeď ho na DataFrame pandas.
  • Přidej do DataFrame čtyři další sloupce: price, price_up, price_down a duration pro daný dluhopis.
  • Vykresli graf s bond_coupon na ose x a duration na ose y.