Vykreslení grafu durace vs. faktor

Vykreslení grafu závislosti durace na faktoru – jako je splatnost, kupóny nebo výnosy – je skvělý způsob, jak zjistit, jak daný faktor duraci dluhopisu ovlivňuje.

Ve videu jsme vykreslili graf závislosti durace na splatnosti. V tomto cvičení uděláš totéž pro sazbu kupónu. Budeš pracovat s 10letým dluhopisem s výnosem 5 % a nominální hodnotou 100 USD.

numpy, numpy_financial, pandas a matplotlib jsou už naimportované jako np, npf, pd a plt.

Toto cvičení je součástí kurzu

Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř pole kupónů od 0 do 10 s krokem 0,1 a převeď ho na DataFrame pandas.
Přidej do DataFrame čtyři další sloupce: price, price_up, price_down a duration pro daný dluhopis.
Vykresli graf s bond_coupon na ose x a duration na ose y.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create array of coupon rates and assign to pandas DataFrame
bond_coupon = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['____'])

# Calculate bond price, price_up, price_down, and duration
bond['price'] = -npf.pv(rate=0.05, nper=10, pmt=bond['bond_coupon'], fv=100)
bond['price_up'] = ____
bond['price_down'] = ____
bond['duration'] = (bond['____'] - bond['____']) / (2 * bond['____'] * 0.01)

# Plot coupon vs. duration, add labels & title, show plot
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Coupon (%)')
plt.ylabel('Duration (%)')
plt.show()

Upravit a spustit kód