1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Vytvoření durationově neutrálního portfolia

Zajišťování (hedging) je velmi důležitou součástí práce s dluhopisy a dluhopisovými portfolii. V tomto cvičení zjistíš, kolik dluhopisů je potřeba k zajištění portfolia, a také jaká je jejich celková dolarová hodnota.

Řekněme, že vlastníš portfolio dluhopisů s celkovým DV01 ve výši 5 000 USD. Rozhodneš se toto portfolio zajistit prodejem pevného množství 30letého dluhopisu z předchozího cvičení, který má cenu 76,94 USD a DV01 ve výši 12,88 centu.

Pokyny

100 XP
  • Přiřaď DV01 portfolia a dluhopisu do proměnných portfolio_dv01 a bond_dv01 a cenu dluhopisu do proměnné bond_price.
  • Zjisti počet dluhopisů potřebných k zajištění portfolia.
  • Zjisti dolarovou hodnotu tohoto množství dluhopisů.