Korekce na konvexitu
Výpočet korekce na konvexitu je dalším krokem při využití duraci i konvexity k predikci změn cen dluhopisů. V tomto cvičení vypočítáš korekci na konvexitu pro 10letý dluhopis s nulovým kupónem, výnosem 5 % a nominální hodnotou 100 USD.
Vzpomeň si, že vzorec pro korekci na konvexitu je:
\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)
numpy_financial už je naimportovaný jako npf.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Vypočítej korekci na konvexitu pro 10letý dluhopis s nulovým kupónem a vypiš výsledek.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Find price of 10 year zero coupon bond with a 5% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity and dollar convexity of the bond
convexity = ____
dollar_convexity = ____
# Find the convexity adjustment and print the result
convexity_adjustment = ____
print("Convexity adjustment: ", ____)