1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Předpovězené vs. skutečné ceny I

Vykreslení předpovězených cen dluhopisů pro různé úrovně výnosů pomocí durace a jejich porovnání se skutečnými cenami je skvělý způsob, jak vizualizovat přesnost durace.

V tomto cvičení začneš tím, že zjistíš duraci dluhopisu a jeho cenu při různých úrovních výnosu. V dalším cvičení pak vypočítáš předpovězenou cenu z durace a zobrazíš rozdíl.

Budeš pracovat s 10letým dluhopisem s ročním kuponem 5 % a výnosem do splatnosti 5 %.

numpy, numpy_financial, pandas a matplotlib jsou pro tebe již naimportovány jako np, npf, pd a plt.

Pokyny

100 XP
  • Zjisti duraci a dolarovou duraci dluhopisu.
  • Vytvoř pole výnosů dluhopisu od 0 do 10 s krokem 0,1 a převeď toto pole na pandas DataFrame s názvem bond_yield.
  • Přidej sloupec price obsahující cenu dluhopisu pro každou úroveň výnosu.