Využití sklonu křivky cena/výnos
V předchozím videu ses dozvěděl/a, že lze vykreslit graf cen dluhopisů v závislosti na výnosech a vizuálně posoudit sklon křivky, abys určil/a, kde je durace nejvyšší.
V tomto cvičení si tento graf sám/sama sestrojíš, abyste viděl/a, jak výnos dluhopisu ovlivňuje jeho duraci. Budeme uvažovat 20letý dluhopis s kupónem 5 % a nominální hodnotou 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas a matplotlib jsou již naimportovány jako np, npf, pd a plt.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)