1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Předpovídání dopadu na cenu pomocí durace

Předpovídání cenových dopadů pomocí durace je velmi běžné při správě velkého portfolia dluhopisů, kde by přecenění každého dluhopisu bylo velmi časově náročné. Místo toho můžeš zjistit dolarovou duraci portfolia a pomocí ní odhadnout, jak se portfolio zachová při změnách úrokových sazeb.

V tomto cvičení odhadneš cenovou změnu dluhopisu pomocí durace a porovnáš ji se skutečnou cenou dluhopisu, abys zjistil/a, jak přesný tvůj odhad byl.

Dluhopis má splatnost 5 let, kupon 7 %, výnos 4 % a nominální hodnotu 100 USD. Jeho cena je 113,36 USD a dolarová durace je 4,83 USD. Předpovíš cenovou změnu při poklesu úrokových sazeb o 2 %.

numpy_financial je již naimportován jako npf.

Pokyny

100 XP
  • Přiřaď cenu dluhopisu, dolarovou duraci a změnu výnosu do proměnných bond_price, dollar_duration a yield_change.
  • Vypočítej očekávanou cenovou změnu pomocí dolarové durace.
  • Vypočítej skutečnou cenovou změnu tak, že dluhopis přeceníš při výnosu 2 % a odečteš jeho původní cenu.