1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Výpočet konvexity dluhopisu

Výpočet konvexity dluhopisu je důležitým krokem při předvídání změn ceny dluhopisu a komplexnějším měření úrokového rizika portfolia.

V tomto cvičení zjistíš konvexitu 20letého dluhopisu s ročním kuponem 6 %, výnosem do splatnosti 5 % a nominální hodnotou 100 USD.

Vzpomeň si, že vzorec pro konvexitu je:

\( Convexity = \frac{ P(down) \ + \ P(up) \ - \ 2 \times P }{P \ \times \ (\Delta y)^2} \)

numpy_financial už je pro tebe importován jako npf.

Pokyny

100 XP
  • Najdi cenu 20letého dluhopisu s kuponem 6 % a výnosem 5 %.
  • Najdi cenu stejného dluhopisu pro úroveň výnosů o 1 % vyšší a o 1 % nižší.
  • Vypočítej konvexitu dluhopisu a výsledek vypiš.