Přímé porovnání durací dvou dluhopisů
Rychlý způsob, jak zjistit vliv určitého faktoru na duraci, je vypočítat duraci dvou různých dluhopisů, u nichž tento faktor zvýšíš, a sledovat, jaký to má dopad.
V tomto cvičení vypočítáš duraci 10letého a 20letého dluhopisu. Oba vyplácejí roční kupón ve výši 3 %, mají nominální hodnotu 100 USD a výnos do splatnosti 5 %.
numpy_financial je už naimportován jako npf.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)