1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Predikované vs. skutečné ceny II

Skvělý způsob, jak vizuálně ověřit přesnost durace, je vykreslit predikované ceny dluhopisů pro různé úrovně výnosů a porovnat je se skutečnými cenami.

V předchozím cvičení jsi zjistil/a duraci dluhopisu a vytvořil/a DataFrame se skutečnými cenami dluhopisu při každé úrovni výnosu. V tomto cvičení přidáš do tohoto DataFrame sloupce s predikovanými cenami dluhopisu pomocí durace a následně vykreslíš rozdíl mezi predikovanou a skutečnou cenou.

numpy, numpy_financial, pandas a matplotlib jsou již naimportované jako np, npf, pd a plt, stejně jako kód z předchozího cvičení.

Pokyny

100 XP
  • Přidej sloupec yield_change jako rozdíl aktuálního a původního výnosu.
  • Přidej sloupec price_change s predikovanou změnou ceny dluhopisu pomocí dolarové durace.
  • Přidej sloupec predicted_price kombinující původní cenu dluhopisu se změnou ceny.
  • Do jednoho grafu vykresli výnosy dluhopisu oproti skutečným cenám a oproti predikovaným cenám a graf zobraz.