Procentní durace a dolarová durace
Dolarová durace a DV01 se v praxi běžně používají k rychlému měření úrokového rizika dluhopisu nebo portfolia. Lze je využít i u jiných finančních nástrojů, které nesou určité úrokové riziko.
V tomto cvičení vypočítáš dolarovou duraci a DV01 dluhopisu. Dluhopis má splatnost 30 let, kuponovou sazbu 3,5 %, výnos do splatnosti 5 % a nominální hodnotu 100 USD.
numpy_financial je již naimportován jako npf.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Zjisti duraci 30letého dluhopisu s kuponovou sazbou 3,5 % a výnosem 5 % obvyklým způsobem.
- Vypočítej dolarovou duraci dluhopisu.
- Vypočítej DV01 dluhopisu.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)