1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Procentní durace a dolarová durace

Dolarová durace a DV01 se v praxi běžně používají k rychlému měření úrokového rizika dluhopisu nebo portfolia. Lze je využít i u jiných finančních nástrojů, které nesou určité úrokové riziko.

V tomto cvičení vypočítáš dolarovou duraci a DV01 dluhopisu. Dluhopis má splatnost 30 let, kuponovou sazbu 3,5 %, výnos do splatnosti 5 % a nominální hodnotu 100 USD.

numpy_financial je již naimportován jako npf.

Pokyny

100 XP
  • Zjisti duraci 30letého dluhopisu s kuponovou sazbou 3,5 % a výnosem 5 % obvyklým způsobem.
  • Vypočítej dolarovou duraci dluhopisu.
  • Vypočítej DV01 dluhopisu.