1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Connected

cvičení

Durace dluhopisu s nulovým kupónem a kupónového dluhopisu

Durace je mírou úrokového rizika, kterou lze aplikovat na jakýkoli dluhopis – bez ohledu na to, zda vyplácí kupón, nebo ne.

V tomto cvičení vypočítáš duraci dluhopisu s nulovým kupónem, desetiletou splatností, nominální hodnotou 100 USD a výnosem do splatnosti 3 %. Výsledek pak porovnáš s durací stejného dluhopisu vyplácejícího roční kupón ve výši 3 %. Balíček numpy_financial je již importován jako npf.

Vzorec pro výpočet durace je:

\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)

Instrukce 1/2

undefined XP
  • 1
    • Vypočítej duraci desetiletého dluhopisu s nulovým kupónem a výnosem 3 %, poté výsledek vypiš.
  • 2
    • Vypočítej duraci desetiletého dluhopisu s kupónem 3 % a výnosem 3 %, poté výsledek vypiš.