Kombinace durace a konvexity
Teď pojďme spojit vše, co ses naučil/a v posledních kapitolách – využijeme jak duraci, tak konvexitu k předpovědi změn cen dluhopisů. Vezmi 7letý dluhopis s ročním kuponem 3 % a výnosem do splatnosti 4 %.
numpy_financial je už naimportovaný jako npf.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____