绘制金融数据
使用 quantstrat 开发的交易策略通常包含若干要素：由市场数据计算得到的指标（indicator）、由特定指标组合触发的信号（signal），以及由相应信号驱动执行的规则（rule）。开发任何交易系统的第一步都是获取市场数据，并且通常需要先看看数据的形态。
正如视频中所示，quantmod 包提供了从多个来源获取数据的函数，即 getSymbols()，它会返回一个与符号同名的对象。
在本练习中，您将获取 SPY 的数据。SPY 是一只交易型开放式指数基金（ETF），跟踪按市值计美国排名前 500 家公司的表现。数据来自 Yahoo! Finance。对于不需要"看收盘即按收盘价成交"这种瞬时执行的策略，这一数据源已足够可靠。随后，您将对其作图并添加一条趋势线。
例如，若要从 Yahoo! Finance 获取 2013 年 SPY 的后复权数据并绘制其每日交易的最高价，您可以运行如下代码。请注意，只有第一次引用 SPY 数据时使用了引号。
getSymbols("SPY",
from = "2013-01-01",
to = "2013-12-31",
src = "yahoo",
adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))
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本练习是课程的一部分
R 中的金融交易
练习说明
- 使用
getSymbols()从 Yahoo! Finance 获取 SPY 在 2000-01-01 至 2016-06-30 的后复权数据。 - 使用
Cl()绘制 SPY 的收盘价。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get SPY from yahoo
getSymbols(___,
from = ___,
to = ___,
src = ___,
adjust = ___)
# Plot the closing price of SPY
___(___(___))