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在 add.rule() 中指定 replace

在 quantstrat 中，replace 参数用于指定：当策略根据某个信号执行操作时，是否忽略同一日期的所有其他信号。对于设计良好的交易系统而言，这通常不是理想的行为。因此，对于退出规则，您应将 replace 设为 FALSE。

此外，您将使用一个新规则。之前，您使用的退出规则是当市场环境不再适合持仓时退出。本次，您将使用在 DVO 穿越某个阈值时触发卖出的规则。具体来说，您现在将使用 thresholdexit 规则。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 在参数列表中，将 replace 设置为 FALSE。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
编辑并运行代码