Profit factor
任何系统化交易策略中最关键的统计量之一是获利因子（profit factor）。获利因子表示：每亏损 1 美元，您能赚到多少美元。若获利因子大于 1，说明策略是盈利的；若小于 1，说明需要回到策略设计阶段重新思考。
在本练习中，您将通过创建一个名为 tstats 的对象来查看策略的获利因子。该对象会显示系统的交易统计。通常，可使用 tradeStats() 命令生成交易统计。
本练习是课程的一部分
R 中的金融交易
练习说明
- 使用
tradeStats()创建一个包含您投资组合交易统计的数据对象，并保存为tstats。 - 使用对象
tstats，结合$和Profit.Factor来输出SPY的获利因子。您的策略是否盈利？
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)
# Print the profit factor
___