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理解初始化设置 - I

定义样板代码

让我们开始在 quantstrat 中创建第一个策略。本练习中，您需要填写 3 个日期：

  1. 回测的初始化日期。
  2. 数据的起始日期。
  3. 数据的结束日期。

初始化日期必须始终早于数据的开始日期，否则回测输出会出现严重错误。

您还应分别使用函数 Sys.setenv() 和 currency() 指定要使用的时区与货币。示例如下：

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

在本课程的其余部分，您的投资组合设置将使用 UTC（协调世界时）和 USD（美元）。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 使用 library() 命令加载 quantstrat 包。
  • 将 initdate 设为 1999 年 1 月 1 日，from 设为 2003 年 1 月 1 日，to 设为 2015 年 12 月 31 日。
  • 使用 Sys.setenv() 将时区设置为 "UTC"。
  • 使用 currency() 将货币设置为 "USD"。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
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