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使用 add.rule() 实现退出规则

欢迎来到关于规则的章节！虽然 quantstrat 中的规则可以变得非常复杂，但本章将为您补充许多细节，帮助您理解规则的具体机制。规则是 quantstrat 三大机制——指标、信号和规则——中的最后一环。规则用于精确定义：当您决定基于某个信号执行交易时，将如何具体制定交易指令。

在整个章节中，您将继续使用前面章节中构建的策略（strategy.st）。该策略包含 3 条规则（2 条退出规则和 1 条入场规则），接下来会通过若干练习，逐步建立对规则机制的直觉。

本练习将向您介绍 add.rule() 函数，它可以让您向策略中添加自定义规则。此前章节的策略（strategy.st）已预加载到您的工作区。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 查看工作区中的 add.rule() 调用。先不必关心其中众多参数。
  • 使用 add.rule() 生成一条退出规则，将参数 type 设为 exit。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
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