基于现金的夏普比率

处理现金盈亏统计时，quantstrat 不仅能基于收益率计算夏普比率，还可以直接基于实际盈亏统计来计算。夏普比率用于比较平均回报与承担的平均风险。通常，夏普比率高于 1 表明策略较强。

在本练习中，您将看到由于有交易盈亏（P&L），我们可以基于这些指标计算夏普比率。下面的代码可用于基于盈亏计算夏普比率。请将代码复制到控制台运行。您得到的夏普比率落在什么区间内？

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)

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R 中的金融交易

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在本章中，您将学习交易的定义、交易理念以及交易中常见的陷阱。本章涵盖动量与震荡交易，并给出识别这些理念的常用表达。您将了解过拟合及其规避方法，学习如何获取并绘制金融数据，并使用一个交易中广为人知的指标。

Exercise 1: 人们为什么进行交易？Exercise 2: 识别交易理念类型 - I Exercise 3: 识别交易理念类型 - II Exercise 4: 识别交易理念的类型 - III Exercise 5: 各类交易系统的陷阱 Exercise 6: 如何防止过拟合 Exercise 7: 获取金融数据 Exercise 8: 绘制金融数据 Exercise 9: 为金融数据添加指标 Exercise 10: 为金融数据添加移动平均线

在构建策略之前，quantstrat 包需要先初始化一些设置。本章将介绍具体步骤。您将学习一系列用于初始化时区、货币、所用交易工具，以及启用 quantstrat 各类分析框架的函数。完成后，您将掌握如何编写 quantstrat 的初始化文件，并知道如何修改它。

Exercise 1: 设置策略 I Exercise 2: 理解初始化设置 - I Exercise 3: 理解初始化设置 - II Exercise 4: 设置策略 II Exercise 5: 理解初始化设置 - III Exercise 6: 理解初始化设置 - IV

指标对您的交易策略至关重要。它们是对市场数据的变换，有助于更清晰地理解整体行为，但通常以引入一定滞后为代价。在本章中，您将同时使用趋势类指标与震荡类指标。您还将学习如何调用其他库中预先编写的指标，并实现一个自定义指标。

Exercise 1: 指标简介 Exercise 2: SMA 与 RSI 函数 Exercise 3: 可视化一个指标并猜测其用途 - I Exercise 4: 可视化一个指标并猜测其用途 - II Exercise 5: 指标机制 Exercise 6: 实现一个指标 - I Exercise 7: 实现一个指标 - II Exercise 8: 实现一个指标 - III Exercise 9: 指标结构回顾 Exercise 10: 编写您自己的指标 - I Exercise 11: 自行编写指标 - II Exercise 12: 应用您自定义的指标

在构建 quantstrat 策略时，您需要观察市场与指标的互动，以及指标之间的互动。本章将讲解指标如何在 quantstrat 中生成信号。信号可以是市场数据与指标的互动，或指标之间的互动。quantstrat 中有 4 类信号：sigComparison、sigCrossover、sigThreshold 和 sigFormula。学完本章，您将了解这些信号的作用及其用法。

Exercise 1: 信号简介 Exercise 2: 是否产生信号？- I Exercise 3: 是否触发信号？- II Exercise 4: sigComparison 与 sigCrossover Exercise 5: 使用 sigComparison Exercise 6: 使用 sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: 使用 sigThreshold - I Exercise 9: 使用 sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: 使用 sigFormula()Exercise 12: 合并信号 - I Exercise 13: 组合信号 - II

本章将介绍在决定据信号执行交易后，如何设计交易指令的细节。内容包括规则的基础入门，以及如何开仓与平仓。您还将学习如何向订单规模函数传递输入参数。学完本章，您将掌握规则的基本工作原理，并知道去哪里进一步深入学习。

Exercise 1: 规则入门 Exercise 2: 使用 add.rule() 实现退出规则 Exercise 3: 在 add.rule() 中指定 sigcol Exercise 4: 在 add.rule() 中指定 sigval Exercise 5: 更多规则机制 Exercise 6: 在 add.rule() 中指定 orderqty Exercise 7: 在 add.rule() 中指定 ordertype Exercise 8: 在 add.rule() 中指定 orderside Exercise 9: 更多规则机制 II Exercise 10: 在 add.rule() 中指定 replace Exercise 11: 在 add.rule() 中指定 prefer Exercise 12: 使用 add.rule() 实现建仓规则 Exercise 13: 订单规模函数 Exercise 14: 使用订单规模函数实现规则

在构建好 quantstrat 策略后，评估其表现至关重要。本章将详细介绍相关方法。您将学习如何阅读关键交易统计，并查看策略的时间序列表现。您还将学习两种方法计算风险回报比中的夏普比率。这是本课程的最后一章。

Exercise 1: 分析您的策略 Exercise 2: 运行您的策略 Exercise 3: Profit factor Exercise 4: 正收益占比 Exercise 5: 可视化您的策略 Exercise 6: 使用 chart.Posn()Exercise 7: 在 chart.Posn() 图表中添加指标 Exercise 8: 更多分析 Exercise 9: 基于现金的夏普比率

当前练习

Exercise 10: 在 quantstrat 中返回 Sharpe 比率