在 quantstrat 中返回 Sharpe 比率
在策略中包含初始权益（此处为 initeq，设为 100,000）的主要原因之一，是为了便于计算基于收益的度量。收益基于您的盈亏相对于初始权益的变化。
上一练习中，您刚刚计算了基于现金的 Sharpe 比率。本练习中，您将看到 quantstrat 也可以计算标准的"基于收益"的 Sharpe 比率。
本练习是课程的一部分
R 中的金融交易
练习说明
- 对投资组合策略
portfolio.st使用PortfReturns()，获取各标的的收益。 - 使用上一步得到的收益计算年化 Sharpe 比率。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)