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使用 sigThreshold - I

接下来的两个练习中，您将聚焦于 sigThreshold 信号。sigThreshold 主要用于将某个指标与一个固定数值比较，通常用于有上下界的振荡指标，或用于滚动统计分数（例如，在某些交易策略中，当均值与标准差之比为 -2 时做多，反之亦然）。与通常基于与价格同一量级指标的 sigComparison 和 sigCrossover 不同，sigThreshold 专门用于处理那些超出此类指标取值范围的情形。

此外，sigThreshold() 函数带有 cross 参数，用于指定其行为更类似于 sigComparison（cross = FALSE）还是 sigCrossover（cross = TRUE）。在本练习中，您将实现一个与 sigComparison 行为相似的 sigThreshold 变体。

您的任务是实现一个 sigThreshold，用于判断 DVO_2_126 是否低于 20。该信号将作为进入策略做多所需的两个"开关"之一。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 使用 add.signal() 添加一个 sigThreshold 信号，指定 DVO_2_126 必须小于 20。
  • 将 cross 设为 FALSE。
  • 将该信号命名为 longthreshold。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Implement a sigThreshold which specifies that DVO_2_126 must be less than 20, label it longthreshold
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Use the DVO_2_126 column
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # The threshold is 20
                            threshold = ___, 
                            
                            # We want the oscillator to be under this value
                            relationship = "___", 
                            
                            # We're interested in every instance that the oscillator is less than 20
                            cross = ___), 
           
           # Label it longthreshold
           label = "___")
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