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实现一个指标 - I

现在，您将开始了解在 quantstrat 库框架内实现指标的机制。本练习将带您把一个指标添加到您的策略中。您将继续使用先前练习中创建的策略 strategy.st。作为第一个指标，您将添加 200 日简单移动平均线（SMA）。

要向策略添加指标，您将使用 add.indicator()。将 strategy 设为您的策略名，将 name 设为函数名（用引号括起），将 arguments 设为该函数所需参数的列表。例如，如果函数名是 SMA，则 arguments 参数中应包含传给 SMA 函数的参数：

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

在 add.indicator() 调用中引用动态市场数据时，请把 mktdata 放在 quote() 中，因为它是在 quantstrat 内部创建的，并会随当前所使用的标的而变化。quote() 可确保在运行策略的过程中数据能够动态更新。

在本练习中，您将把 200 日 SMA 添加到已有策略 strategy.st 中。quantstrat 和 quantmod 包也已为您加载。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 在您现有的策略 strategy.st 上使用 add.indicator()。严格参考示例代码。
  • 将 SMA 函数作为 name 参数提供。
  • 为 SMA 指定所需参数：使用 mktdata 的收盘价，以及回溯期 n 为 200 天。
  • 将您的指标标记为 "SMA200"。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Add a 200-day SMA indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = ___, 
              
              # Add the SMA function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator SMA200
              label = ___)
编辑并运行代码