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实现一个指标 - III

在金融市场中，目标是低买高卖。RSI 尤其在周期较短（如 2 或 3）时，可以预测价格是否出现了足够的回撤。

在这里，您将创建一个 3 周期 RSI（RSI 3），以进一步练习实现预置的指标。已为您加载 quantstrat 和 quantmod 包。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 在现有策略 strategy.st 上使用 add.indicator()。请参考前面练习中的示例代码。
  • 将 RSI 函数作为 name 参数提供。
  • 指定 RSI 所需的参数，使用 mktdata 的收盘价以及 3 天的回看期 n。别忘了使用 quote() 函数！
  • 将新指标标记为 "RSI_3"。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Add an RSI 3 indicator to strategy.st
add.indicator(strategy = strategy.st, 
              
              # Add the RSI 3 function
              name = ___, 
              
              # Create a lookback period
              arguments = list(___), 
              
              # Label your indicator RSI_3
              label = ___)
编辑并运行代码