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使用 sigCrossover

虽然需要有一个多头过滤器，但这还不足以在本策略中开仓。然而，一旦该条件不再成立，策略就不应持有任何头寸。在本练习中，您将使用 sigCrossover() 函数实现上述规则的反向条件。

与 sigComparison() 不同，后者会始终判断条件是否成立，sigCrossover() 只会在信号首次出现的那一刻给出阳性结果，此后不再重复。这非常适合用于触发交易的信号，因为在大多数情况下，您只希望有一次交易，而不是反复触发多次交易。

在这里，您将实现 sigCrossover() 函数，指定 SMA50 下穿 SMA200。请将该信号标记为 filterexit，因为当均线过滤器表明当前环境不适合持仓时，它将用于退出头寸。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 使用 add.signal() 添加一个 sigCrossover，指定 SMA50 下穿 SMA200。
  • 将该信号标记为 filterexit。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Add a sigCrossover which specifies that the SMA50 is less than the SMA200 and label it filterexit
add.signal(strategy.st, name = "___",
           
           # We're interested in the relationship between the SMA50 and the SMA200
           arguments = list(columns = c("___", "___"),
                            
                            # The relationship is that the SMA50 crosses under the SMA200
                            relationship = "___"),
           
           # Label it filterexit
           label = "___")
编辑并运行代码