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应用您自定义的指标

做得很好！现在您已经更清楚地理解了指标本质上是任何人都可以编写的函数。是时候应用您在上一个练习中创建的指标了。为此，您将使用 applyIndicators() 命令。

从调试到取子集，学会「走进」策略内部非常有价值。策略中偶尔会出现错误，您需要把它定位出来。掌握 applyIndicators() 的用法有助于识别这些错误。此外，有时您也会想聚焦于策略中的一小段时间。本练习也会帮助您训练这一点。

要对时间序列数据取子集，请使用方括号，写入开始日期、正斜杠和结束日期。两个日期的格式与您在第 1 章中 getSymbols() 的 from 和 to 参数相同。quantstrat、TTR 和 quantmod 包已为您预先加载。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 添加上一练习设计的 DVO 指标，使用默认参数。将其标记为 DVO_2_126。
  • 使用 applyIndicators() 创建一个临时对象 test，其中包含您已经添加的各个指标。将 SPY 的开盘价、最高价、最低价和收盘价作为测试市场数据。
  • 将数据取子集为 2013-09-01 至 2013-09-05。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
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