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使用订单规模函数实现规则

在 quantstrat 中，资产的成交数量不一定是固定的股票股数。让 quantstrat 能根据情况调整买卖股数的机制称为订单规模函数（order sizing functions）。由于编写一个完善的订单规模函数需要额外而复杂的语法，从零开始编写不在本课程范围内。

不过，使用预先编写好的订单规模函数很直接。首先要知道：当使用订单规模函数时，orderqty 参数将不再起作用，因为下单数量由订单规模函数决定。在 add.rule() 中调用订单规模函数也很简单。订单规模函数的输入与您在本章中一直使用的其他参数混合在一起，一并通过这些参数传入。

在本练习中，您将使用 osFUN 参数来指定名为 osMaxDollar 的函数。这里传入的不是字符串，而是对象。唯一的区别是订单规模函数的名称不加引号。

该函数的附加参数为 tradeSize 和 maxSize，两者都应传入您在前面章节中定义的 tradesize。该对象已在您的工作区中可用。

本练习是课程的一部分

R 中的金融交易

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练习说明

  • 您在之前练习中使用的 add.rule() 命令已打印在您的工作区中。
  • 通过指定 osFUN、tradeSize 和 maxSize，为此规则添加一个订单规模函数。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Add a rule that uses an osFUN to size an entry position
add.rule(strategy = strategy.st, name = "ruleSignal",
         arguments = list(sigcol = "longentry", sigval = TRUE, ordertype = "market",
                          orderside = "long", replace = FALSE, prefer = "Open",
                          
                          # Use the osFUN called osMaxDollar
                          osFUN = ___,
                          
                          # The tradeSize argument should be equal to tradesize (defined earlier)
                          tradeSize = ___,
                          
                          # The maxSize argument should be equal to tradesize as well
                          maxSize = ___),
         type = "enter")
编辑并运行代码