模拟 ARMA 模型
正如视频中所示，任何平稳时间序列都可以写成白噪声的线性组合。此外，任何 ARMA 模型都具有这种形式，因此用它来建模平稳时间序列是一个不错的选择。
R 提供了一个简单的函数 arima.sim()，可用于从 ARMA 模型生成数据。例如，从参数为 0.9 的 MA(1) 生成 100 个观测值的语法是：arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100)。您也可以使用 order = c(0, 0, 0) 来生成白噪声。
在本练习中，您将从不同的 ARMA 模型生成数据。对于每条命令，请生成 200 个观测并绘制结果图。
本练习是课程的一部分
R 中的 ARIMA 模型
练习说明
- 使用
arima.sim()和plot()生成并绘制白噪声。 - 使用
arima.sim()和plot()生成并绘制参数为 0.9 的 MA(1)。 - 使用
arima.sim()和plot()生成并绘制参数为 1.5 和 -0.75 的 AR(2)。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Generate and plot white noise
WN <-
# Generate and plot an MA(1) with parameter .9
MA <-
# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-