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ARMA 上场

到目前为止，您已经积累了相当多将 ARMA 模型拟合到数据的经验。但在开始庆祝之前，请再独立完成（算是）最后一个练习。

oil 数据为原油 WTI 即期价（FOB，单位：美元/桶），周度数据，时间范围为 2000–2008 年。请运用您的技能，对收益率拟合一个 ARMA 模型。题目已为您绘制了周度原油价格（oil）。整个练习中请使用收益率进行分析，收益率需要由您计算。

与之前一样，已为您预加载了 astsa 包。数据已作为 oil 预加载并完成绘图。

本练习是课程的一部分

R 中的 ARIMA 模型

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练习说明

  • 使用 diff() 和 log() 计算原油价格的近似收益率。将结果保存为 oil_returns。
  • 绘制 oil_returns 并注意 2004 年之前存在少量离群点。请自行判断收益率是否平稳。
  • 使用 astsa 包中的 acf2() 绘制 oil_returns 的样本 ACF 和 PACF。
  • 从这对 P/ACF 图可以看出相关性较小，收益率几乎像噪声。但也可能 ACF 和 PACF 都呈尾衰。如果是这样，则可考虑 ARMA(1,1)。请使用 sarima() 将该模型拟合到收益率。模型拟合得好吗？您能在残差图中看到离群点吗？

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Calculate approximate oil returns
oil_returns <-

# Plot oil_returns. Notice the outliers.


# Plot the P/ACF pair for oil_returns


# Assuming both P/ACF are tailing, fit a model to oil_returns
编辑并运行代码