纯季节模型的 P/ACF

在视频中，您看到纯季节 ARMA 时间序列只在季节性滞后上相关。因此，ACF 和 PACF 的行为与非季节情形类似，但仅在季节性滞后 1S、2S、… 处显现，其中 S 为季节周期（按月数据 S = 12）。与非季节情形一样，您有纯季节表：

纯 SARMA 模型的 ACF 与 PACF 行为

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	在季节性滞后处 呈拖尾	在滞后 QS 之后 截尾	在季节性滞后处 呈拖尾
PACF*	在滞后 PS 之后 截尾	在季节性滞后处 呈拖尾	在季节性滞后处 呈拖尾

*非季节性滞后处的取值为 0。

我们已绘制出某个纯季节模型的真实 ACF 和 PACF。请根据下列缩写识别该模型： 分别用 SAR(P)_S、SMA(Q)_S 或 SARMA(P,Q)_S 表示季节周期为 S 的纯季节 AR、MA 或 ARMA。