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道练习

拟合 AR(2) 模型

在本练习中，我们用 AR(2) 模型 $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t$$ 生成了数据，使用的代码为 x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200)。请先查看模拟数据，以及样本 ACF 与 PACF 的组合图，以判断模型阶数。然后拟合模型，并将估计的参数与真实参数进行比较。

说明

100 XP
  • 已预加载 astsa 包。x 含有 200 个 AR(2) 观测值。
  • 使用 plot() 绘制 x 中的生成数据。
  • 使用 astsa 包的 acf2() 绘制样本 ACF 与 PACF 的组合图。
  • 使用 sarima() 对 x 中先前生成的数据拟合 AR(2) 模型。查看 t 表，并将估计值与真实值进行比较。