最小平方法因子模型
如同你所見，2005–2010 年間，最低單季報酬與房貸延遲繳款率之間呈現「負相關」。你可以用 OLS 迴歸的因子模型更精確地量化這個關係。
你將比較三個因子模型，分別使用三種不同的單季「應變數」：平均報酬、最低報酬，以及平均波動度。自變數是房貸延遲繳款率。在迴歸摘要中，請檢視係數的 t 統計量（t-statistic） 以判定統計顯著性，以及整體的 R-squared 以評估擬合優度。
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Python 量化風險管理
動手互動練習
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# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())