危機中的結構性斷點：I
你在第 1 與第 2 章已經看過，全球金融危機改變了投資人對市場風險的「感知」，也影響了投資人為了「管理」風險而做的投資組合配置決策。
現在你將有機會檢視在 2005 到 2010 年之間，是否發生了某種「結構性」的改變。在這個練習中，你可以觀察以季為單位的投資組合最低值與平均報酬波動度這兩條時間序列，是否能共同辨識出一個結構性斷點。
你會先用簡單的視覺化來檢查資料。請繪製按季的投資組合最低報酬 port_q_min 與平均報酬波動度 vol_q_mean，找出可能發生結構性斷點的日期。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
練習說明
- 繪製按季的投資組合最低報酬。
- 繪製按季的平均報酬波動度。
- 找出可能發生結構性斷點的日期。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()