金融危機期間的投資組合報酬
要量化不確定性對投資組合的影響，第一步是檢視投資組合的報酬。你將觀察由 4 檔投資銀行股票組成的投資組合，這些銀行同時是 2007–2008 全球金融危機的推手與受害者。
這些銀行包含：Citibank、Goldman Sachs、J.P. Morgan、以及 Morgan Stanley。2005–2010 期間的收盤價已放在 portfolio 這個 DataFrame 中。你會用它來檢視危機最嚴重的 2008–2009 年間劇烈的價格變動。你也會看到在假設等權重（權重存於 weights 清單）的情況下，計算得到的 portfolio_returns 有多波動。
在這個練習與後續所有練習中，numpy、pandas 與 matplotlib.pyplot 已分別以 np、pd、與 plt 載入可用。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()