資產共變異與投資組合波動率
現在你已經檢視過投資銀行投資組合的報酬率，接下來要用共變異數矩陣來評估該投資組合的風險，並計算投資組合的波動率。
首先，你會計算 asset_returns 之間的共變異數，並找出在 2008–2009 危機期間哪一家銀行的波動率最高。
接著，給定等權重投資組合的 weights，你將使用 portfolio_returns 求得該期間投資組合的年化波動率。
最後，你會使用 30 天視窗建立波動率的時間序列，並以圖表視覺化呈現。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)