金融危機的結構性斷點：II
影片示範了中國人口規模與時間之間「簡單關係」的結構性斷點。在這題與下一題中，你會使用第 1 章的更完整「因子模型關係」，也就是投資組合報酬與房貸違約之間的關係，藉由計算該因子模型的 Chow 檢定統計量，來測試 2008 年前後是否存在結構性斷點。
首先，在匯入 statsmodels 的 API 之後，請對 2005–2010 年做一個 OLS 迴歸，以季的最小報酬 port_q_min 作為「應變數」，房貸違約 mort_del 作為「自變數」（並加入截距項）。
請記下此迴歸 result 的殘差平方和 ssr_total（下一題會提供此值，協助你推導 Chow 檢定統計量）。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
練習說明
- 匯入
statsmodels的 API。 - 在迴歸中加入截距項。
- 使用 OLS 將
port_q_min配適為mort_del的函式。 - 擷取並顯示殘差平方和。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)