區塊極大值(Block maxima)
到目前為止,你使用的是 2005–2010 年期間、包含四家投資銀行的投資組合。現在,你將把焦點縮小到單一資產——General Electric 的股票——在相同期間,並把極值理論應用到它的時間序列上。
在這題中,你將檢視 GE 在 2008–2009 年期間「losses」的區塊極大值時間序列。使用 .resample() 方法,分別以每週、每月與每季作為區塊長度,並用 axis_* 繪圖物件將各序列視覺化成圖表。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()