CVaR 風險管理與金融危機
在這個練習中，你將為 2005–2006、2007–2008 和 2009–2010 三個期間推導出 95% CVaR 最小化的投資組合。這些期間（或稱「epochs」）分別對應於危機前、危機中與危機後。
為了協助你完成，returns_dict 提供了資產報酬，型別是 Python 的 dictionary，以 'before'、'during' 和 'after' 作為 epoch 的鍵。
最小波動投資組合同樣以 dictionary 形式儲存在 min_vol_dict，而且使用相同的鍵──請在主控台查看。
在推導出各個 epoch 的 CVaR 最小化投資組合之後，你會把它們與 min_vol_dict 的投資組合進行比較。這能顯示，針對條件性損失進行主動風險管理 會如何改變投資組合權重。
已提供 EfficientCVaR 類別可供使用。
本練習屬於課程
Python 量化風險管理
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])